8 (495) 255-33-61

Комплексное сопровождение деятельности банка по оценке рисков операций на межбанковском рынке

Межбанковский бизнес в банковской деятельности занимает особое место. Межбанковские расчёты, операции межбанковского кредитования, операции с иностранной валютой, операции с производными финансовыми инструментами, – всё это части межбанковского бизнеса, которые обеспечивают исполнение клиентских платежей, привлечение и размещение краткосрочной рублёвой и валютной ликвидности, формирование рынка хеджирующих инструментов. На этом рынке между банками устанавливается более высокий уровень доверия, чем с корпоративными клиентами, здесь применяются особые условия заключения сделок: объёмы и скорость их совершения во много раз превышают параметры сделок с корпоративными клиентами.

Несмотря на то, что круг дилеров, работающих на этом рынке, в некотором роде достаточно ограничен, и многие из них знакомы между собой, а топ-менеджмент и владельцы банков часто поддерживает взаимные личные контакты, не стоит недооценивать риски работы банка на этом рынке. Массовые отзывы лицензий у банков в 2013 и 2014 годах показали, что никакие личные связи не могут гарантировать банк от отзыва лицензии у контрагента. Эти факторы свидетельствуют о степени важности оценки кредитных и прочих рисков при работе на межбанковском рынке. Своевременное выявление негативных тенденций или обстоятельств поможет уберечь банк от заключения сделки, возвратность которой может оказаться сомнительной. Не стоит при этом уповать на возможность, в случае реализации риска, договориться с контрагентом о замене требования к нему на другие активы, например, требования по кредитам к корпоративным заёмщикам. Во-первых, времени на всестороннюю оценку предлагаемого актива у банка не будет, а это может повлечь за собой подмену одного невозвратного актива другим, а во-вторых, практика работы АСВ показывает, что подобные сделки оспариваются арбитражным управляющим, причём этом может произойти даже спустя несколько лет. Таким образом, может сложиться ситуация, при которой банк вместо одного невозвратного актива (в виде межбанковского кредита) получит на баланс два (один в виде межбанковского кредита, другой – в виде актива-замены). При этом возврат “необоснованно” погашенного межбанковского кредита по судебному решению будет означать разовое крупное (следует помнить об объёмах межбанковских кредитов) снижение капитала банка, что может, в свою очередь, сильно ухудшить положение банка с точки зрения соблюдения обязательных нормативов. Особенно это значимо в условиях низкого уровня ликвидности банковской системы, а также в условиях её низкой капитализации. Другими словами, может сложиться ситуация, при которой в результате исполнения судебного решения банком будут нарушены один или несколько обязательных нормативов, что может, в свою очередь, послужить основанием для отзыва лицензии у самого банка.

Дополнительно к этому следует упомянуть о Положении Банка России от 26.03.2004 г. № 254-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности” и Положении Банка России от 20.03.2006 г. № 283-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”, в соответствии с которыми по каждой активной сделке, заключённой на межбанковском рынке, необходимо готовить профессиональные суждения, содержащие оценку финансового положения и обслуживания долга контрагентом, а также оценку других факторов. Даже в небольшой кредитной организации, в которой межбанковских операций совершается не так уж и много, ежемесячный объём документов, которые необходимо подготовить, может составить существенный объём.

Зачастую топ-менеджмент банков оставляет без внимания этот аспект деятельности межбанковского рынка. Однако он остаётся немаловажным, особенно в силу того, что при проверках кредитной организации Банком России, проверяющие с завидной регулярностью обращают свой взор на это направление деятельности банка.

Однако грамотно поставленная работа по управлению рисками на межбанковском рынке позволяет свести к минимуму возможные негативные последствия. Профессиональная, корректная и всесторонняя оценка банка-контрагента позволит ещё на ранних этапах ограничить взаимодействие с потенциальным банком-банкротом, а правильная организация хранения и обработки информации о банке-контрагенте и о сделках с ним позволит, не привлекая дополнительные трудовые ресурсы, обеспечить выполнение всех требований Банка России по оформлению сопутствующей документации при работе на межбанковском рынке.

Эксперты компании IBC Group обладают глубоким пониманием специфики работы банковского рынка, что позволяет им успешно на ранних этапах выявлять проблемные банки, взаимодействие с которыми целесообразно свести к минимуму. Наш многолетний успешный опыт работы по оценке рисков на межбанковском рынке позволит Вам с уверенностью смотреть в будущее и строить долгосрочные и взаимовыгодные отношения с Вашими партнёрами. Профессиональная квалификация специалистов компании IBC Group, а самое главное, глубокое понимание внутренних процессов, происходящих в подразделениях банка, обеспечивающих совершение операций на межбанковском рынке, позволит построить для Вас такую систему оформления документов по всем сделкам, которая позволит успешно без дополнительных затрат трудовых ресурсов проходить проверки Банка России.