8 (495) 255-33-61

Построение и оптимизация системы управления обязательными нормативами банка

Любой топ-менеджер банка понимает, что процесс управления банком представляет собой сложную систему, охватывающую различные аспекты деятельности банка: от взаимодействия с государственными органами и управления персоналом до принятия сложных решений по привлечению и размещению денежных средств.

Система управления банком, помимо прочего, должна также предусматривать систему управления обязательными нормативами, установленными Банком России. Построение эффективной системы управления обязательными нормативами позволяет топ-менеджменту банка более эффективно осуществлять текущее управление банком, повысить рентабельность капитала, более качественно управлять структурой активов и обязательств банка, а также позволяет повысить устойчивость банка к потере ликвидности.

Все установленные Банком России нормативы деятельности можно грубо разделить на капиталосодержащие нормативы и нормативы ликвидности.

Система управления нормативами достаточности капитала строится на основе глубокого понимания влияющих на него компонентов, их взаимодействии и на построении системы управления каждым из этих компонентов. Опыт внедрения системы управления нормативами достаточности капитала в рамках среднего российского банка позволил компании IBC Group с достаточной степенью надёжности оценить вклад этой системы в рентабельность банка, который составил порядка 20% от уровня рентабельности до внедрения системы. Подобный результат был достигнут за счёт построения и внедрения в повседневную эксплуатацию системы, позволяющей в наглядном и доступном виде давать оценку влияния каждого из типов активов банка на результирующий норматив, а также за счёт проведения комплекса мероприятий по оптимизации структуры активов и обязательств с учетом соотношения риск/доходность. Система управления остальными капиталосодержащими нормативами строится на базе системы управления нормативами достаточности капитала и является для последней вспомогательным элементом.

Система управления нормативами ликвидности строится по принципу оценки влияния активов и обязательств банка на соответствующие нормативы, а также на построении краткосрочных прогнозов, позволяющих топ-менеджменту банка заблаговременно принимать управленческие решения, связанные с управлением ликвидностью.

Несмотря на то, что описанные выше две группы нормативов имеют разную сущность, наибольшей эффективности эта система достигает при одновременном управлении обеими группами обязательных нормативов. Это позволяет топ-менеджменту банка уверенно балансировать при управлении дефицитными ресурсами банка – капиталом и ликвидностью, повышая при этом как рентабельность, так и ликвидность банка. Последнее становится особенно актуальным в сложные периоды снижения общего уровня банковской ликвидности, так как именно в этот период источники внешнего пополнения ликвидности существенно сокращаются.

Эксперты компании IBC Group обладают успешным практическим опытом по внедрению систем управления нормативами в повседневную деятельность банка. Это позволяет нам с уверенностью сказать, что, обратившись к нам, Вы получите профессиональный, учитывающий все тонкости Вашего бизнеса, банковского законодательства и обычаев делового оборота продукт, позволяющий существенно повысить управляемость банком, повысить рентабельность капитала и снизить риски ликвидности.